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Saber quando o comércio eo que o comércio é igualmente essencial para ser bem sucedido em Forex. Para estes você deve ter uma estratégia de compra e venda. Então, quais são exatamente as estratégias de negociação envolvidas em divisas Há uma variedade de métodos de fazer dinheiro que você deve utilizar quando compra e venda dentro do mercado de câmbio. Quando você usa esses métodos adequadamente, você vai ganhar enormes quantidades de dinheiro em um tempo muito breve. Em primeiro lugar, você deve perceber que a negociação de moeda estrangeira pode ser muito diferente da negociação de estoque. Devido a este fato, as estratégias também são muito diferentes. A principal técnica que você precisa usar para ganhar muito dinheiro no mercado Forex é a alavancagem Forex estratégia comercial. Em alavancagem Forex técnica de negociação, que permite que você, como um investidor em Forex, pedir dinheiro emprestado para estender seu potencial de ganhos. Com esta técnica, você pode simplesmente transformar seu dinheiro para 1: cem proporção. No entanto, o perigo envolvido poderia ser grande. Por esta razão, há perda de ord. SP 500 VIX Futures - 16 de outubro Nós encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso wersquove tudo vir a valor e esperar, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriquecer a conversa Fique focado e no caminho certo. Somente publique material que seja relevante para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas positivamente e diplomaticamente. Use estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e casos superior e inferior. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite blasfêmia, calúnia ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolizar a conversa. Apreciamos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a oportunidade de ar seus pensamentos. Portanto, além da interação civil, esperamos que os comentaristas ofereçam suas opiniões sucintamente e pensativamente, mas não tão repetidamente que os outros estão irritados ou ofendidos. Se recebermos queixas sobre indivíduos que assumem um tópico ou fórum, reservamo-nos o direito de proibi-los do site, sem recurso. Somente comentários em inglês serão permitidos. Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro futuro no critério de Investingrsquos. Eu li Diretrizes de comentários de investimentos e concordo com os termos descritos. Vulvacidade Realmente como eu estou escrevendo isso, é a tarde de 6 de janeiro de 2016. O mercado de ações foi no modo de fusão full-blown para os últimos cinco dias de negociação. O índice SampP 500 caiu cerca de 4 nesse tempo. O mercado acionário chinês caiu muito mais depois de cair 5 ontem sozinho. O petróleo bruto caiu mais de 6 naquele tempo. Esta é alta volatilidade no livro anybodys. E, no entanto, havia um tipo de volatilidade que era curiosamente silenciado: volatilidade implícita no mercado de opções. A volatilidade implícita é o nome que damos ao medo refletido nos preços das opções. Quanto mais medo existe, mais pessoas estão dispostas a pagar pelo seguro oferecido por opções. Esse fator de medo para o mercado de ações como um todo é medido pelo VIX, ou Índice de Volatilidade. O VIX é derivado dos preços das opções. Ele mede a taxa esperada de mudança que está embutido nos preços que as pessoas estão pagando pelas opções. O VIX é traçado abaixo junto com o índice de SampP 500, o ponto de referência para estoques de ESTADOS UNIDOS. A partir desses gráficos podemos ver que VIX e SampP geralmente têm uma relação inversa. No final do dia 6 de janeiro, o VIX ficou em 20,59. Esta foi uma leitura relativamente modesta em comparação com os níveis de 27 alcançados no início de dezembro em uma queda menor no mercado de ações e da leitura 28 no final de setembro em um pouco maior. O que isso poderia significar Este foi o mercado de opção dizendo que não acreditava que a recente taxa de mudança seria sustentada. Os fabricantes de mercado de opções estavam dispostos a vender seguros contra quedas de preços de ações a taxas que são apenas bastante modestamente elevadas. Eles não fariam isso se pensassem que havia uma probabilidade muito alta de um banho de sangue. É claro que não há nenhuma maneira de saber com certeza, mas eles têm um bom histórico. Como devemos responder a isso Isso depende de sua perspectiva para o mercado de ações. Se você acredita que as rodas estão saindo e que os fabricantes de mercado de opção estão fumando hopium, você iria querer vender suas ações, se você hadnt já. Você poderia então ter uma pequena porcentagem do dinheiro gerado e comprar opções de venda out-of-the-money sobre o SPY, o ETF que rastreia o SampP 500, com uma expiração de três meses ou mais. Se o mercado, em seguida, fez quebrar severamente, o seu coloca foguete em valor. Dois fatores separados levariam isso. Como a queda no preço de SPY trouxe mais perto de seu preço de exercício put, o puts ganharia valor extrínseco em uma taxa de aceleração. Além desse efeito, a queda nos preços das ações faria com que o VIX, e todos os preços das opções, subisse. A melhor estratégia seria vender as puts quando atingissem a greve de put, altura em que teriam o valor extrínseco possível máximo. Por outro lado, digamos que você acreditava que os fabricantes de mercado de opção estavam corretos e as cabeças falantes CNBC eram um bando de Chicken Littles. Nesse caso, você poderia fazer quase a mesma coisa, exceto que você não iria vender suas ações. Comprar aqueles fora-de-o dinheiro coloca nesse caso seria apenas um seguro de desastre rentável. De qualquer maneira, as opções poderiam dar-lhe uma maneira de proteger-se e / ou lucrar com o underpricing aparente das opções. Volatilidade de acompanhamento: Como o VIX é calculado Quando a volatilidade do mercado picos ou barracas, jornais, sites, blogueiros e comentaristas de televisão se referem a O VIX. Formalmente conhecido como o índice de volatilidade CBOE. O VIX é um índice de referência projetado especificamente para acompanhar a volatilidade do SampP 500. A maioria dos investidores familiarizados com o VIX geralmente se referem a ele como o medidor de medo, porque se tornou um proxy para a volatilidade do mercado. O VIX foi criado pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE), que se auto-classifica como a maior bolsa de opções nos EUA e criadora de opções listadas. O CBOE opera um negócio com fins lucrativos vendendo (entre outras coisas) investimentos para investidores sofisticados. Estes incluem hedge funds. Gerentes de dinheiro profissional e indivíduos que fazem investimentos buscando lucrar com a volatilidade do mercado. Para facilitar e incentivar esses investimentos, a CBOE desenvolveu o VIX, que acompanha a volatilidade do mercado em tempo real. Enquanto a matemática por trás do cálculo ea explicação que acompanha ocupa a maior parte de um white paper de 15 páginas publicado pela CBOE, bem fornecer os destaques em uma visão geral lite. Como meu professor de estatística disse uma vez, não é tão importante que você é capaz de completar o cálculo. Em vez disso, quero que você esteja familiarizado com o conceito. Tendo em mente que ele estava ensinando estatísticas para uma sala cheia de pessoas que não eram majores de matemática, vamos levar um laymans olhar para os cálculos por trás do VIX, cortesia de exemplos e informações fornecidas pelo CBOE. A Lite Procure o Curioso Leve O CBOE fornece a seguinte fórmula como um exemplo geral de como o VIX é calculado: Os cálculos por trás de cada parte da equação são bastante complexas para a maioria das pessoas que não fazem matemática para ganhar a vida. Eles também são muito complexos para explicar completamente em um artigo curto, então vamos colocar alguns números na fórmula para tornar a matemática mais fácil de seguir: Delivendo nos Detalhes O VIX é calculado usando uma fórmula para derivar a volatilidade esperada pela média dos preços ponderados De out-of-the-money coloca e chamadas. Usando opções que expiram em 16 e 44 dias, respectivamente, no exemplo abaixo, e começando na extrema esquerda da fórmula, o símbolo à esquerda de representa o número que resulta do cálculo da raiz quadrada da soma de todos Os números que se sentam à direita multiplicado por 100. Para chegar a esse número: O primeiro conjunto de números à direita de representa o tempo. Este valor é determinado usando o tempo de vencimento em minutos da opção de prazo mais próxima dividido por 525.600, que representa o número de minutos em um ano de 365 dias. Supondo que o tempo de cálculo do VIX seja 8:30 da manhã, o tempo de expiração em minutos para a opção de 16 dias será o número de minutos dentro das 8:30 da manhã de hoje e 8:30 da manhã no dia da liquidação. Em outras palavras, o tempo de expiração exclui a meia-noite às 8:30 da manhã de hoje e exclui 8:30 da manhã até a meia-noite no dia da liquidação (24 horas excluídas). O número de dias bem estar trabalhando com será tecnicamente 15 (16 dias menos 24 horas), assim que seus 15 dias x 24 horas x 60 minutos 21.600. Use o mesmo método para obter o tempo de expiração em minutos para a opção de 44 dias para obter 43 dias x 24 horas x 60 minutos 61.920 (Etapa 4). O resultado é multiplicado pela volatilidade da opção, representada no exemplo por 0,066472. O resultado é então multiplicado pelo resultado da diferença entre o número de minutos até a expiração da opção de termo seguinte (61.920) menos o número de minutos em 30 dias (43.200). Este resultado é dividido pela diferença do número de minutos até a expiração da opção de termo seguinte (61.920) menos o número de minutos até a expiração da opção de curto prazo (21.600). Apenas no caso de youre se perguntando onde 30 dias vieram, o VIX usa uma média ponderada de opções com um prazo constante de 30 dias para expiração. O resultado é adicionado à soma do cálculo do tempo para a segunda opção, que é 61.920 dividido pelo número de minutos em um ano de 365 dias (526.600). Assim como no primeiro cálculo, o resultado é multiplicado pela volatilidade da opção, representada no exemplo por 0,063667. Em seguida repetimos o processo abordado na etapa 3, multiplicando o resultado do passo 4 pela diferença do número de minutos em 30 dias (43.200), menos o número de minutos até a expiração das opções de curto prazo (21.600). Dividimos esse resultado pela diferença do número de minutos até a expiração da opção de próximo termo (61.920) menos o número de minutos até a expiração das opções de curto prazo (21.600). A soma de todos os cálculos anteriores é então multiplicada pelo resultado do número de minutos num ano de 365 dias (526.600) dividido pelo número de minutos em 30 dias (43.200). A raiz quadrada desse número multiplicada por 100 é igual ao VIX. Claramente, a ordem das operações é crítica no cálculo e, para a maioria de nós, o cálculo do VIX não é a maneira que escolheríamos para passar um sábado à tarde. E se o fizéssemos, o exercício certamente ocuparia a maior parte do dia. Felizmente, você nunca terá que calcular o VIX porque o CBOE faz isso por você. Graças à magia dos computadores, você pode ir online, digite o ticker VIX e obter o número entregue à tela em um instante. Investir na volatilidade A volatilidade é útil para os investidores, uma vez que lhes dá uma maneira de avaliar o ambiente de mercado. Ele também fornece oportunidades de investimento. Como a volatilidade é freqüentemente associada a um desempenho negativo do mercado de ações, os investimentos em volatilidade podem ser usados ​​para proteger o risco. Naturalmente, a volatilidade também pode marcar mercados em rápido crescimento. Se a direção é para cima ou para baixo, os investimentos volatilidade também pode ser usado para especular. Como seria de esperar, os veículos de investimento utilizados para este fim podem ser bastante complexos. VIX opções e futuros fornecem veículos populares através dos quais os comerciantes sofisticados podem colocar suas sebes ou implementar seus palpites. Investidores profissionais usam estes em uma base rotineira. Notas negociadas em bolsa - um tipo de títulos não garantidos. Segurança da dívida não subordinada - também pode ser usado. Os ETNs que acompanham a volatilidade incluem o iPath SampP 500 VIX Short Term Futures (NYSE: VXX) e o Velocityshares Daily Inverse VIX Curto Prazo (NYSE: XIV). Os fundos negociados em bolsa oferecem um veículo um pouco mais familiar para muitos investidores. As opções de ETF da Volatilidade incluem Futuros de Curto Prazo ProShares Ultra VIX (NYSE: UVXY) e ProShares VIX Mid-Term Futures (NYSE: VIXM). Há prós e contras de cada um desses veículos de investimento que devem ser cuidadosamente avaliados antes de tomar decisões de investimento. Independentemente da finalidade (hedging ou especulação) ou os veículos de investimento específicos escolhidos, investir em volatilidade não é algo para saltar em sem levar algum tempo para entender o mercado, os veículos de investimento ea gama de possíveis resultados. Não fazer a preparação adequada e ter uma abordagem prudente para investir pode ter um resultado mais prejudicial para a sua linha de fundo pessoal do que fazer um erro matemático em seu cálculo VIX. Usando VIX Alternativas Volatilidade implícita é, ou pelo menos deve ser, um fator-chave Em cada estratégia de negociação. Nos últimos dois artigos, aprendemos a usar a volatilidade implícita através do altamente observado índice VIX. Também aprendemos que o VIX é uma ótima ferramenta para medir quando um intervalo está prestes a ser quebrado. E especialmente como se relaciona com o mercado de câmbio, pode sugerir quando momentum está prestes a acelerar. Mas quanto ao que diz respeito ao, digamos, o Nasdaq 100 ou commodities Can, ou talvez mais precisamente, você deve usar o VIX como um barómetro para aqueles também é um Ativo sobre a sua própria naturalmente, porque o VIX mede uma ampla Variedade de estoques, é uma grande ferramenta tanto sobre como fora de risco. No entanto, como pode ser claramente visto no gráfico de correlação abaixo, o VIX não pode funcionar o tempo todo. O conceito por trás da correlação é simples, seja positivo ou negativo, existem instrumentos (SampP500, Gold, etc) que podem ser comparados. A chave é que os instrumentos ou ativos devem mover-se em tandem ou em seu inverso e quanto mais próximo de 1 (ou -1), mais próxima a correlação de seu movimento. Mesmo um -0,3 significa que há algum grau de correlação entre os instrumentos ou ativos. Mas o que se a correlação é 0 Isso é má notícia Isso significa que, nesse momento em particular, você está em uma zona morta. Em 0, os ativos não estão se movendo em tandem, mas se movendo como se eles não estão relacionados em tudo. Nesses casos, um indicador bruto de risco em risco fora, como o VIX simplesmente não posso ajudá-lo. Se você trocar no meio a longo prazo, eventualmente essa correlação vai voltar. Se você está preocupado com os próximos dois ou três dias ou mesmo uma semana, bem, então você pode estar em apuros. Alternativas para VIX Nem todos os ativos estão se movendo exatamente em tandem e como eu acabei de explicar às vezes o VIX é muito grosseiro para precisão cirúrgica e você precisa encontrar algo mais indicativo para o seu comércio específico. A solução possível Um indicador VIX designado para cada classe de imobilizado. O problema possível Nem todos os indicadores VIX são iguais. Existem vários indicadores VIX, cinco dos quais são importantes, os outros menos. Primeiro, é claro, é o VIX sobre as ações, então o VIX sobre commodities, e último o VIX sobre os títulos. Há também um VIX sobre as taxas de juros, mas que é provavelmente menos relevante para o comerciante médio. E, claro, existem vários indicadores VIX em moedas, que você pode aprender mais sobre através de minhas análises anteriores sobre FX volatilidade. Quando se trata de ações além do VIX (que mede a volatilidade implícita no SampP500), há o VXN. Que mede a volatilidade do NASDAQ 100, eo VXD, que mede a volatilidade no Dow Jones Industrial Average. Se você regularmente comércio Apple, Amazon ou Google, então você estará feliz em saber que cada um tem seu próprio VIX (respectivamente, VXAPL, VXAZN e VXGOG). Estas alternativas VIX fornecem um timing mais preciso de breakouts e fallouts para os comerciantes de outros grandes índices ou o grande estoque tecnológico. Conforme visto na tabela abaixo, o VXAPL ou Apple VIX é um barômetro preciso para possíveis breakouts da Apple. Volatilidade implícita com commodities A volatilidade implícita em ações e, em certa medida, em FX, é considerada uma estratégia contrariana, em que a volatilidade implícita em mínimos históricos sugere que a volatilidade está prestes a subir mais e vice-versa. Em commodities, no entanto, a estratégia funciona de forma um pouco diferente. A volatilidade implícita pode ser vista mais como um indicador da força de entradas e saídas de petróleo, ouro ou prata (cada uma tendo seu próprio VIX correspondente). Conforme observado no índice GVZ abaixo, a tendência da volatilidade do ouro em relação ao preço sugere que, como os deslizamentos de volatilidade implícitos, o interesse no metal também cai. E, pelo contrário, se o GVZ fundo que poderia apontar para um renovado interesse no metal. O que tudo se resume a é que, embora a volatilidade implícita em ações e FX é um índice contrarian, em commodities, é uma tendência. Ao contrário de ações e moedas, com commodities não é um caso de zonas, ou de baixos ou altos de volatilidade implícita, em vez disso, é um caso de trajetória. Enquanto volatilidade implícita é uma ferramenta de grande timing em ações ou FX (dada a sua natureza cíclica), com commodities volatilidade implícita tende a não ser tão sensível e não tem a suavidade dos outros. Os pros: O indicador GVZ ainda pode ser muito útil quando o interesse entre os investidores está crescendo e pode ajudar a descobrir as tendências de longo prazo. Os contras: é apenas bom para o longo prazo. Deixe uma resposta Cancelar resposta